Fellow-Klasse 2017/18 Prof. Dr. Christian Conrad

Arbeitsvorhaben am Marsilius-Kolleg

Netzwerkbasierte Analyse und Exploration von Finanzmärkten

Ziel des gemeinschaftlichen Projekts ist es, Methoden der Informatik zur Extraktion latenter Netzwerkstrukturen aus verschiedenen Datenquellen (z.B. Zeitungen und soziale Medien) anzuwenden, um ökonomisch relevante Informationsnetzwerke wie z.B. zwischen Finanzinstitutionen oder Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zu identifizieren und  zeitliche Variationen in der Intensität der Abhängigkeiten zu beschreiben. Maße für diese Abhängigkeiten sollen dann verwendet werden, um volkswirtschaftliche Fragestellungen wie z.B. die Messung von systemischen Risiken aus einer neuen Perspektive zu untersuchen. Die in den Informationsnetzwerken dargestellten temporalen Informationen bilden den Anknüpfungspunkt zu den in der Volkswirtschaftslehre verwendeten zeitveränderlichen Indizes. Hierzu werden Verfahren entwickelt, die im Rahmen prädiktiver Modelle der Finanzmarktökonometrie eingesetzt werden. Eine Evaluation der Verfahren wird in verschiedenen ökonomischen Anwendungen erfolgen, z.B. inwieweit sich Verflechtungen und systemische Risiken von Finanzinstitutionen über die Netzwerkstrukturen erfassen lassen und welche Gemeinsamkeiten sich im Vergleich zu bereits verwendeten Maßen ergeben. Die interdisziplinäre Ausrichtung des Vorhabens dürfte auch für andere Wissenschaftsbereiche von großem Interesse sein, bei denen es um komplexe soziale, politische und ökonomische Sachzusammenhänge auf mikro- und makroskopischer Ebene geht.